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中級經(jīng)濟師中級金融模擬試題：布萊克- 斯科爾斯期權定價模型假定
2019中級經(jīng)濟師備考正在進行中，在備考過程中肯定會有許多問題，這里幫你整理了中級經(jīng)濟師中級金融的模擬試題，供大家參考，希望對大家有所幫助！
下列假設條件中，屬于布萊克- 斯科爾斯期權定價模型假定的有（?。?。
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【答案】
ABDE【解析】
本題考查布萊克- 斯科爾斯期權定價模型假定。布萊克- 斯科爾斯期權定價模型假定：①無風險利率r為常數(shù)；②沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風險套利機會；③標的資產(chǎn)在期權到期時間之前不支付股息和紅利；④市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化；⑤標的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)；⑥標的資產(chǎn)價格變化遵從幾何布朗運動
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