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如何衡量投資組合的風(fēng)險?

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:正小保 2025/03/05 16:55:33  字體:
衡量投資組合的風(fēng)險是財務(wù)成本管理中非常重要的一環(huán)。以下是一些常用的方法來衡量投資組合的風(fēng)險:
1. 標(biāo)準(zhǔn)差:標(biāo)準(zhǔn)差是衡量投資組合波動性和風(fēng)險的常用指標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)差越高,代表投資組合的波動性越大,風(fēng)險也越高。
2. 貝塔系數(shù):貝塔系數(shù)衡量一個投資組合相對于整個市場的波動性。貝塔系數(shù)大于1表示投資組合波動性高于市場,小于1表示波動性低于市場。
3. 夏普比率:夏普比率是衡量投資組合風(fēng)險調(diào)整后的收益率的指標(biāo)。夏普比率越高,代表投資組合在承擔(dān)單位風(fēng)險的情況下獲得的收益越高。
4. 最大回撤:最大回撤是指投資組合在某一段時間內(nèi)的最大損失幅度。較大的最大回撤代表投資組合的風(fēng)險較高。
5. 價值-at-風(fēng)險(VaR):VaR是一種衡量投資組合在一定置信水平下可能出現(xiàn)的最大損失的方法。VaR越高,代表投資組合的風(fēng)險越大。

以上是一些常用的方法來衡量投資組合的風(fēng)險,投資者可以根據(jù)自身的風(fēng)險偏好和投資目標(biāo)選擇適合的衡量方法來評估投資組合的風(fēng)險水平。

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