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2015年注冊會(huì)計(jì)師《財(cái)務(wù)成本管理》練習(xí)題：期權(quán)估價(jià)模型
為了方便備戰(zhàn)2015年注冊會(huì)計(jì)師考試的學(xué)員，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇學(xué)員為大家分享了注冊會(huì)計(jì)師考試各科目的練習(xí)題，希望對廣大考生有幫助。
多選題
下列有關(guān)期權(quán)估價(jià)模型的表述中正確的有（?。?/p>
A.BS期權(quán)定價(jià)模型中的無風(fēng)險(xiǎn)利率應(yīng)選擇與期權(quán)到期日相同的國庫券到期報(bào)酬率
B.利用BS模型進(jìn)行期權(quán)估價(jià)時(shí)應(yīng)使用的利率是連續(xù)復(fù)利
C.利用二叉樹模型進(jìn)行期權(quán)估價(jià)使用的利率可以是年復(fù)利
D.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進(jìn)行估價(jià)
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