假設(shè)其他因素不變，下列各項(xiàng)中會(huì)引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：白茶清歡 2019/01/21 10:09:28　字體：大小

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【例題·多選題】（2015年）假設(shè)其他因素不變，下列各項(xiàng)中會(huì)引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（?。?。

　　A.執(zhí)行價(jià)格提高

　　B.到期期限延長(zhǎng)

　　C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率增加

　　D.股價(jià)波動(dòng)率加大

查看答案解析

【答案】

【解析】

看跌期權(quán)執(zhí)行時(shí)，其收入是執(zhí)行價(jià)格與股票價(jià)格的差額，執(zhí)行價(jià)格越高，看跌期權(quán)價(jià)值越大，選項(xiàng)A是答案；到期期限與美式期權(quán)價(jià)值呈同向變化，對(duì)歐式期權(quán)影響不確定，選項(xiàng)B不是答案；無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越高，執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值越小，減少看跌期權(quán)的價(jià)值，選項(xiàng)C不是答案；股票價(jià)格的波動(dòng)率越大，股票價(jià)格上升或下降的機(jī)會(huì)越大，期權(quán)價(jià)值越大，即與期權(quán)價(jià)值同向變化，選項(xiàng)D是答案。

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