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下列關(guān)于β系數(shù)的表述中，正確的是（ ）。
【單選題】下列關(guān)于β系數(shù)的表述中，正確的是（?。?。
A.資產(chǎn)組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)之和
B.某項資產(chǎn)的β系數(shù)＝該項資產(chǎn)的風險收益率/市場組合的風險收益率
C.某項資產(chǎn)的β系數(shù)＝該項資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×市場組合收益率的標準差/該資產(chǎn)收益率的標準差
D.當β系數(shù)為0時，表明該資產(chǎn)沒有風險
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【答案】
B
【解析】
選項A，資產(chǎn)組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在資產(chǎn)組合中所占的價值比重；選項C，單項資產(chǎn)的β系數(shù)＝該項資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標準差/市場組合收益率的標準差；選項D，β系數(shù)僅衡量系統(tǒng)風險，并不衡量非系統(tǒng)風險，當β系數(shù)為0時，表明該資產(chǎn)沒有系統(tǒng)風險，但是不能說明該資產(chǎn)沒有非系統(tǒng)風險。
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