銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題單選題十一

一、單項(xiàng)選擇題（本類(lèi)題共90小題，每題0.5分，共45分。每小題的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意的正確答案。多選、錯(cuò)選、不選均不得分）

51.下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（  ）。

A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源

B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源

C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源

D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源

【正確答案】B

【答案解析】以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來(lái)利益減少，經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。

52.下列關(guān)于貨幣互換的說(shuō)法，不正確的是（  ）。

A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易

B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金

C.貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個(gè)互換期間保持不變

D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】D

【答案解析】貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個(gè)互換期間保持不變。因此，貨幣交換的交易雙方同時(shí)面臨著利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D說(shuō)法有誤。

53.遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（  ）。

A.即期匯率

B.兩種貨幣之間的利率差

C.期限

D.交易金額

【正確答案】D

【答案解析】遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。

54.假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（  ）。

A.買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

B.買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品

C.買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品，賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

D.賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

【正確答案】A

【答案解析】假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則可以買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。

55.下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是（  ）。

A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確

【正確答案】A

【答案解析】缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，而久期分析則衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響。所以選項(xiàng)A說(shuō)法有誤。

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