2015年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺試題第一套（4）

　　2015年銀行從業(yè)資格考試已進(jìn)入沖刺備考階段，為幫助參加2015年銀行從業(yè)資格考試的考生鞏固知識(shí)點(diǎn)，查漏補(bǔ)缺，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇學(xué)員分享了考前沖刺試題供大家練習(xí)，希望對(duì)廣大考生有所幫助，祝大家順利拿證、夢(mèng)想成真！

　　31、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（?。┲苯訉⑥D(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Ponfolio View模型

　　C.Credit Risk+模型

　　D.Credit Monitor模型

　　32、銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（　）。

　　A.利益原則

　　B.公開原則

　　C.公正原則

　　D.效率原則

　　33、貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來（?。?/p>

　　A.抵銷貸款預(yù)期損失

　　B.抵銷貸款非預(yù)期損失

　　C.抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D.以上都不對(duì)

　　34、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在于什么業(yè)務(wù)當(dāng)中（?。?/p>

　　A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　B.負(fù)債業(yè)務(wù)

　　C.表外業(yè)務(wù)

　　D.以上都是

　　35、對(duì)國家風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量可以通過主權(quán)評(píng)級(jí)實(shí)現(xiàn)。下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)作用的說法，錯(cuò)誤的是（?。?。

　　A.國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)是指依照一定的程序和方法對(duì)主權(quán)國家（地區(qū)）的政治、經(jīng)濟(jì)和信用等級(jí)進(jìn)行評(píng)定

　　B.國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)決定了主權(quán)國政府在國際金融市場(chǎng)上進(jìn)行融資的成本

　　C.國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)越低，該主權(quán)國家非主權(quán)實(shí)體在國際市場(chǎng)上進(jìn)行融資的成本越低

　　D.國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)能夠影響一個(gè)國家國際資本的流向

　　36、利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)又稱為（?。?/p>

　　A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　37、關(guān)于即期外匯交易的作用敘述正確的是（　）。

　　A.不能夠滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求

　　B.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.可以用來套期保值

　　D.不可以用于外匯投機(jī)

　　38、當(dāng)市場(chǎng)利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是（?。?/p>

　　A.利用長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

　　B.利用長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

　　C.利用短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

　　D.利用短期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

　　39、下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（　）。

　　A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額／流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100%

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金率一在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%

　　C.核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額／核心期末余額Xl00%

　　D.流動(dòng)性缺口率=（流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾）／到期流動(dòng)性資產(chǎn)Xl00%

　　40、下列關(guān)于情景分析的說法，不正確的是（?。?。

　　A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場(chǎng)，以避免在某一時(shí)刻面臨過高的資金需求

　　B.絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)

　　C.商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性

　　D.與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比，在發(fā)生整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害

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