2015年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺試題第一套（5）

　　2015年銀行從業(yè)資格考試已進(jìn)入沖刺備考階段，為幫助參加2015年銀行從業(yè)資格考試的考生鞏固知識(shí)點(diǎn)，查漏補(bǔ)缺，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇學(xué)員分享了考前沖刺試題供大家練習(xí)，希望對(duì)廣大考生有所幫助，祝大家順利拿證、夢(mèng)想成真！

　　41、用方差一協(xié)方差法計(jì)算VaR時(shí)，其基本假設(shè)之一是時(shí)間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢(shì)特征，則真實(shí)VaR與采用方差一協(xié)方差法計(jì)算得到的VaR相比（?。?/p>

　　A.較大

　　B.一樣

　　C.較小

　　D.無(wú)法確定

　　42、下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差－協(xié)方差法的說(shuō)法中不正確的是（?。?。

　　A.不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.成立的假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性

　　C.反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響

　　D.充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　43、現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石是（?。?。

　　A.馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論

　　B.歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

　　C.缺口分析、久期分析

　　D.威廉夏普的資本定價(jià)模型

　　44、商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為（　）。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VaR

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子）XVaR

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子）／VaR

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=VaR／（附加因子+最低乘數(shù)因子）

　　45、（?。┦倾y行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。

　　A.市場(chǎng)準(zhǔn)入

　　B.機(jī)構(gòu)

　　C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　D.高級(jí)管理人員

　　46、假定某企業(yè)2011年的稅后收益為50萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為20萬(wàn)元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為l80萬(wàn)元，則其資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）約為（?。?/p>

　　A.33%

　　B.35%

　　C.37%

　　D.41%

　　47、商業(yè)銀行的債務(wù)主要組成不包括（　）。

　　A.美元

　　B.歐元

　　C.日元

　　D.人民幣

　　48、下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化可以達(dá)到的目的（?。?。

　　A.可優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，緩解商業(yè)銀行的流動(dòng)性壓力

　　B.可以改善資本狀況，有利于商業(yè)銀行的資本管理

　　C.簡(jiǎn)化了法律程序，面臨的成本降低

　　D.增強(qiáng)贏利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)

　　49、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性，該指標(biāo)的計(jì)算公式為（?。?。

　　A.現(xiàn)金頭寸／總資產(chǎn)

　　B.（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）／總資產(chǎn)

　　C.現(xiàn)金頭寸／總負(fù)債

　　D.（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）／總負(fù)債

　　50、（?。┦侵缚刂啤⒐芾砩虡I(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　B.商業(yè)銀行公司治理

　　C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理

　　D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

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