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無風險利率如何影響期權價值
問：無風險利率是怎樣影響期權價值的？
答：無風險利率對期權價值的影響是比較復雜的，我們可以這樣簡化理解：
看漲期權是未來按照執(zhí)行價格購買股票，執(zhí)行價格是未來現(xiàn)金流出，無風險利率越大，流出的現(xiàn)值越小，因此期權購買人越有利，所以看漲期權價值上升；看跌期權是未來按照執(zhí)行價格出售股票，執(zhí)行價格是未來現(xiàn)金流入，無風險利率越大，流入的現(xiàn)值越小，對于期權購買人越不利，因此看跌期權價值下降。
【我要糾錯】 責任編輯：泥巴姐
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