2011證券從業(yè)考試《投資基金》模擬試題（10）

　　91.下列關于保本期的說法中，正確的是（ ）。

　　A.投資者只有持有到期后才獲得本金保證或收益保證

　　B.投資者只有在保本期內才獲得本金保證或收益保證

　　C.提前贖回，則不享有保證承諾

　　D.保本基金的保本期通常在3～5年

　　92.下列關于有效市場假設理論的說法中，正確的是（ ）。

　　A.證券在任一時點的價格均對所有相關信息做出了反映

　　B.證券在任一時點的價格只對為公眾所知的信息做出了反映

　　C.股票價格的變化也就是隨機變動的

　　D.存在證券價格被高估或被低估的情況，投資者可以根據已知信息獲利

　　93.假設某基金的投資政策規(guī)定基金在股票、債券、現金上的正常投資比例分別是80%、15%、5%，但基金季初在股票、債券和現金上的實際投資比例分別是70%、20%、10%，股票指數、債券指數、銀行存款利率當季度的收益率分別是10%、4%、1%.那么，資產配置貢獻為（ ）。

　　A.0.75%

　　B.5%

　　C.-0.75%

　　D.-5%

　　94.下列關于買入并持有策略的說法中，正確的是（ ）。

　　A.屬于消極型的長期再平衡方式

　　B.具有交易成本和管理費用較小的優(yōu)勢

　　C.放棄了從市場環(huán)境變動中獲利的可能

　　D.重視從市場環(huán)境變動中獲利

　　95.假設在20個季度內，股票市場出現上揚的季度數有12個，其余8個季度則出現下跌。在股票市場上揚的季度中，擇時損益為正值的季度數有9個；在股票市場出現下跌的季度中，擇時損益為正值的季度數為5個，該基金的成功概率為（ ）。

　　A.137.5%

　　B.75%

　　C.62.5%

　　D.37.5%

　　96.馬柯威茨投資組合理論的主要缺陷是（ ）。

　　A.當證券數量較多時，基本輸入所要求的估計量非常大

　　B.解的不穩(wěn)定性

　　C.數據誤差帶來的解的不可靠性

　　D.重新配置的高成本

　　97.比較資本資產定價模型（CAPM）和套利定價模型（APT）對風險來源的定義，以下說法中正確的是（ ）。

　　A.資本資產定價模型（CAPM）的定義是具體的

　　B.資本資產定價模型（CAPM）的定義是抽象的

　　C.套利定價模型（APT）的定義是具體的

　　D.套利定價模型（APT）的定義是抽象的

　　98.以下關于貝塔系數的說法中，正確的有（ ）。

　　A.當貝塔系數大于1時，投資組合的系統風險低于市場風險

　　B.當貝塔系數大于1時，投資組合的系統風險高于市場風險

　　C.當貝塔系數小于1時，投資組合的系統風險低于市場風險

　　D.當貝塔系數小于1時，投資組合的系統風險高于市場風險

　　99.常用的收益率曲線策略包括（ ）。

　　A.水平策略

　　B.梯式策略

　　C.子彈式策略

　　D.兩極策略

　　100.基金業(yè)績衡量存在不同的視角，其中實務衡量對基金業(yè)績的考查主要采取的方法有（ ）。

　　A.將選定的基金表現與行業(yè)指數的表現加以比較

　　B.將選定的基金表現與不同投資類型的一組基金的表現進行相對比較

　　C.將選定的基金表現與市場指數的表現加以比較

　　D.將選定的基金表現與該基金相似的一組基金的表現進行相對比較

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