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2012銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章知識(shí)點(diǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量
第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
三、 信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量
（一）違約相關(guān)性
?。ǘ┬庞蔑L(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量模型
類型 | 特征 |
Credit Metrics模型 | 本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。（ 非交易性資產(chǎn)組合） |
Credit Portfolio View模型 | 直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。 可以看做是Credit Metrics模型的一個(gè)補(bǔ)充。 適合投機(jī)性借款人 |
Credit Risk+模型 | 根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。 Credit Risk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會(huì)隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。 |
?。ㄈ┬庞蔑L(fēng)險(xiǎn)組合的壓力測(cè)試
壓力測(cè)試用于評(píng)估資產(chǎn)或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失。作為商業(yè)銀行日常風(fēng)險(xiǎn)管理的重要補(bǔ)充，壓力測(cè)試有助于：
?。?）估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，并幫助商業(yè)銀行制定或選擇適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險(xiǎn)（如重組頭寸、制訂適當(dāng)?shù)膽?yīng)急計(jì)劃）；
?。?）提高商業(yè)銀行對(duì)其自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解，推動(dòng)其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的監(jiān)控；
?。?）幫助董事會(huì)和高級(jí)管理層確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致；
（4）幫助量化“肥尾”（Fat Tail）風(fēng)險(xiǎn)和重估模型假設(shè)；
（5）評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。
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