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2012銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章知識(shí)點(diǎn)： 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)
第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
四、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)
國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)時(shí)，由于別國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
?。?）一個(gè)國(guó)家政府未能履行其債務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
?。?）主權(quán)國(guó)家以直接或間接方式影響債務(wù)人履行償債義務(wù)的能力和意愿。
表現(xiàn)形式：
評(píng)估指標(biāo)：
作用：
?。?）決定了主權(quán)國(guó)政府在國(guó)際金融市場(chǎng)融資的成本
?。?）在很大程度上影響這一國(guó)家非主權(quán)實(shí)體在國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)行融資的成本，信用級(jí)別越低，融資成本越高
?。?）能夠影響一個(gè)國(guó)家國(guó)際資本流向，特別是金融危機(jī)發(fā)生時(shí)更明顯，如國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)下降，國(guó)際資本會(huì)撤離
國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)必須是動(dòng)態(tài)的，并且與全球環(huán)境適應(yīng)，解釋主權(quán)評(píng)級(jí)模型也是如此。
主權(quán)評(píng)級(jí)比銀行、公司評(píng)級(jí)困難，主要原因是國(guó)際信貸規(guī)模比國(guó)內(nèi)公司、銀行借貸規(guī)模小，而且自從有了國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)后違約次數(shù)不多，即使通過(guò)各種研究方法來(lái)改善風(fēng)險(xiǎn)模型，也會(huì)因?yàn)闃颖竞蛿?shù)據(jù)少，產(chǎn)生不確定性。
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