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2013年銀行從業(yè)《風險管理》每日一練：方差-協(xié)方差法
單選題
下列關于計算VaR的方差-協(xié)方差法的說法，不正確的是（?。?/p>
A.不能預測突發(fā)事件的風險
B.成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性
C.反映了風險因子對整個組合的一階線性影響
D.充分度量了非線性金融工具的風險
【正確答案】D
【答案解析】方差-協(xié)方差法只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響，無法準確計量非線性金融工具的風險。所以選項D說法有誤。
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