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問題已解決
老師:兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)等于1，該組合的風(fēng)險是兩項資產(chǎn)的加權(quán)平均，加權(quán)平均值比最高的標(biāo)準(zhǔn)差低，這不是降低風(fēng)險了嗎？怎么說不能降低任何風(fēng)險呢？
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同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
02/25 23:02
董孝彬老師 
02/25 23:11
?您好，1.等于1說明兩項資產(chǎn)完全正相關(guān)，它們的波動方向和幅度一致，所以它們的風(fēng)險無法相互抵消。當(dāng)一項資產(chǎn)的風(fēng)險增加時，另一項資產(chǎn)的風(fēng)險也會以相同的比例增加，因此組合的風(fēng)險仍然是兩項資產(chǎn)風(fēng)險的簡單加總
2.假設(shè)資產(chǎn)A的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，資產(chǎn)B的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，權(quán)重各為50%。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時，組合的標(biāo)準(zhǔn)差為15%雖然低于資產(chǎn)B的最高標(biāo)準(zhǔn)差，但仍然是兩項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值，并沒有因為組合而降低風(fēng)險。
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