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下列關于資本資產定價模型中β系數的表述中，正確的是（?。?A、β系數不可能為負值 B、β系數是影響證券收益的唯一因素 C、投資組合的β系數是組合中各證券β系數的算術平均數 D、β系數反映的是證券的系統(tǒng)風險
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β系數反映的是證券的系統(tǒng)風險
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相關系數就是說兩個證券收他們的收益率之間的相關系數，如果相關，就是比如說構成一個資產，資產組合相關或者不相關。而貝塔系數是貝塔系數是某個資產與或者是資產組合與市場組合這個變動關系。那就是相關系數，相當于是兩個資產，他們之間，他們范圍相當于比較小，然后貝塔系數，因為它衡量的好像是系統(tǒng)風險，它很相當于范圍比較大，它可以衡量證券與市場組合的這個。也可以衡量證券組合與市場組合的這個，市場組合的這個這個關系是嗎。那意思是，是貝塔系數的范圍比相關系數的范圍要大。
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貝塔系數反映證券系統(tǒng)風險。貝塔系數的取值受經營風險，財務風險的影響。但是經營風險、財務風險中存在非系統(tǒng)風險，但是貝塔系數又不反映非系統(tǒng)風險。這怎么理解呢？矛盾？
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5.下列關于單個證券投資風險度量指標的表述中，正確的有（ ?。?。
A．貝塔系數度量投資的系統(tǒng)風險
B．方差度量投資的系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
C．標準差度量投資的非系統(tǒng)風險
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3.一項投資組合由兩項資產構成。下列關于兩項資產的期望收益率相關系數與投資組合風險分散效應的
說法中，正確的是（ ?。?。
A．相關系數等于 0 時，風險分散效應最強
B．相關系數等于 1 時，不能分散風險
C．相關系數大小不影響風險分散效應
D．相關系數等于-1 時，才有風險分散效應
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請問老師這個貝塔系數是組合貝塔系數嗎？
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