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運用二叉樹方法對期權(quán)估價時，期數(shù)增加，要調(diào)整價格變化的升降幅度，以保證年收益率的標準差不變。這里的標準差是指 （?。?。 A、標的資產(chǎn)年復利收益率的標準差 B、標的資產(chǎn)連續(xù)復利報酬率的標準差 C、標的資產(chǎn)期間復利收益率的標準差 D、標的資產(chǎn)無風險收益率的標準差
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【正確答案】 B
【答案解析】 運用二叉樹方法對期權(quán)估價時的公式中的標準差指的是標的資產(chǎn)連續(xù)復利報酬率的標準差。
【該題針對“二叉樹期權(quán)定價模型”知識點進行考核】
2020 03/07 16:43
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