00:10:00
問(wèn)題已解決
10.按照投資的風(fēng)險(xiǎn)分散理論，A、B兩項(xiàng)目的投資額相等時(shí)，下列表述正確的有（ ?。?A.若A、B完全負(fù)相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)能夠完全抵消 B.若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)等于A、B的風(fēng)險(xiǎn)之和 C.若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不能被抵消 D.若A、B項(xiàng)目相關(guān)系數(shù)小于0，則組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以減少 11.假設(shè)A證券的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，B證券的預(yù)期收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
我認(rèn)為答案 ABD
2020 04/26 20:33
84785027 
2020 04/26 21:03
答案是
84785027
2020 04/26 21:03
CD選項(xiàng)
王曉老師 
2020 04/26 21:26
A 投資組合抵消的是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，顯然系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法抵消的
B 單項(xiàng)資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)β＝資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)×資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合收益率標(biāo)準(zhǔn)差
而證券資產(chǎn)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)是所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)。
C正確 對(duì) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能被抵消。
閱讀 2651
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
432
意見(jiàn)反饋
