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老師，為什么無風險利率與看漲期權價值同向變動？

84784981| 提問時間：2020 07/21 13:44
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小珂老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
同學，您好。因為無風險利率相當于是一個折現(xiàn)率，跟執(zhí)行價格X相關。無風險利率越大，X執(zhí)行價格越小， 對于看漲期權來說 S-X ,X越小，s-x 越大。所以是同向變動關系。
2020 07/21 14:20
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