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這個資本市場斜率雜算？
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我們看財管教材的時候可以發(fā)現(xiàn)資本市場線的橫軸是標準差，縱軸是期望報酬率，資本市場線的斜率＝△期望報酬率/△標準差，期望報酬率＝Q×風險組合的期望報酬率＋（1－Q）×無風險利率，標準差＝Q×風險組合的標準差，相關數(shù)據均已經給出，代入數(shù)值即可。
2021 02/02 07:35
Bert老師 
2021 02/02 07:37
我們?yōu)榱怂阈甭士梢约僭OQ為0與1，所以，資本市場線的斜率＝（風險組合的期望報酬率－無風險利率）/（風險組合的標準差－0）＝（風險組合的期望報酬率－無風險報酬率）/風險組合標準差。
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