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老師想問一下這題該怎么計算
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你好，第一問，選擇拋補性看漲期權(quán)，構(gòu)建組合是：購買一股股票，同時出售一份以該股票為標(biāo)的的看漲期權(quán)。組合凈損益＝40-40+5＝5元
第二問，選擇多空對敲組合，構(gòu)建組合是：同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。
6個月后股價＝40*（1-50%）=20
組合凈損益＝-（40-20）+5+3=-12元
2022 05/08 20:29
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