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這兩題的貝塔系數(shù)什么情況下要乘風(fēng)險報酬率減無風(fēng)險利率？什么時候要直接乘風(fēng)險報酬率？一直沒搞懂？為什么一會要乘差值，一會要直接成報酬率呢？

84784982| 提問時間：2022 06/04 15:41
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Moya老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你好，資本資產(chǎn)定價模型 股票必要收益率＝無風(fēng)險利率Rf+貝塔系數(shù)×（市場平均收益率Rm-無風(fēng)險利率Rf） 其中，（市場平均收益率Rm-無風(fēng)險利率Rf）稱為市場風(fēng)險溢價或市場風(fēng)險報酬率。 需要注意區(qū)分題目給的是市場平均風(fēng)險收益率還是市場風(fēng)險報酬率。 如果是前者，乘以差額，后者則直接乘
2022 06/04 16:02
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