问题已解决
1.假定投資者有1年的投資期限,想在三種債券間進(jìn)行選擇。三種債券有相同的違約風(fēng)險(xiǎn),都是10年到期。第一種是零息債券,到期支付1 000元;第二種債券息票率為8%,每年支付80元;第三種債券息票率為10%,每年支付100元。 (1)如果三種債券都有8%的到期收益率,他們的價(jià)格各應(yīng)是多少?(寫出算式與過程) (2)當(dāng)三種債券還剩2年到期時(shí),到期收益率變?yōu)?%,他們的價(jià)格各應(yīng)是多少?(寫出算式與過程)
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你好 正在解答 請稍后
2022 12/05 13:56
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2022 12/05 14:32
1? 1000*(p/f,8%,10)=第一種價(jià)格? ?1000*(p/f,8%,10)+80*(p/a,8%,10)=第二種價(jià)格? ?
?1000*(p/f,8%,10)+100*(p/a,8%,10)=第三種價(jià)格??
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2022 12/05 14:33
第二問??1000*(p/f,5%,2)=第一種價(jià)格? ?1000*(p/f,5%,2)+80*(p/a,5%,2)=第二種價(jià)格? ?
?1000*(p/f,5%,2)+100*(p/a,5%,2)=第三種價(jià)格??
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