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如果是折價(jià)債券，到期期限越長，到期收益率越低，如果是溢價(jià)債券，到期期限越長，到期收益率越高。 這句話如何理解呀
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您好，是這樣的，因?yàn)檎郜F(xiàn)率，和價(jià)值，這個(gè)正好是相反的
2023 06/27 17:01
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為什么到期日越長對于平息債券而言、溢價(jià)債券價(jià)值越高、折價(jià)債券價(jià)值越低、計(jì)息周期越短、溢價(jià)債券價(jià)值越高、折價(jià)債券價(jià)值越低
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如果選擇持有到到期日，債券的內(nèi)含報(bào)酬率取決于債券發(fā)行價(jià)格與面值的關(guān)系，對于平價(jià)債券，期限長短與內(nèi)含報(bào)酬率無關(guān);如果不是平價(jià)發(fā)行，期限越長債券投資收益率越偏離票面利率，溢價(jià)購買債券，期限越長內(nèi)含報(bào)酬率越高，折價(jià)購買債券，期限越長內(nèi)含報(bào)酬率越低
溢價(jià)購買時(shí)，票面利率高于市場利率，假設(shè)面值1000=∑利息/（1+i）^n+本金/（1+i）^n。現(xiàn)在溢價(jià)發(fā)行，1000換成1100，那i就要減小，即內(nèi)含報(bào)酬率低于票面利率。而答案又說期限越長，投資收益率越偏離票面利率，那么溢價(jià)發(fā)行且期限更長時(shí)，內(nèi)含報(bào)酬率應(yīng)更低
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老師，為什么溢價(jià)發(fā)行的債券，到期時(shí)間越長，價(jià)值越高
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折價(jià)發(fā)行的債券，為什么期限越長，價(jià)值越低？
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當(dāng)其他條件相同時(shí),債券期限越長,債券的發(fā)行價(jià)格就可能越低;反之,發(fā)行價(jià)格就可能越高。這句話是對的嗎？為什么
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