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甲公司是一家上市公司，當前股價30元，預計6個月后股價只有兩種可能，上漲25%或下跌20%，6個月內公司不會派發(fā)股利。市場上有以甲公司股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可以購買一股股票，每份看跌期權可以售出一股股票，半年后同時到期，執(zhí)行價均為32.1元。6個月的無風險利率為2%,計算結果保留兩位小數(shù)。 計算看跌期權的價格。
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計算看跌期權的價格 已知當前股價為：30元 已知6個月后股價上漲的概率為：25% 已知6個月后股價下跌的概率為：75% 已知執(zhí)行價為：32.1元 已知半年無風險利率為：2% 由于看漲期權和看跌期權同時到期，因此可以使用組合對沖法計算看跌期權的價格。 看跌期權的價格為：1.58
2023 09/13 14:06
84785028 
2023 09/13 14:07
不要這么些，考試時是一分都沒有的，按照考試答題
84785028
2023 09/13 14:12
不要這么寫，考試時是一分都沒有的，按照考試答題
樸老師 
2023 09/13 14:14
計算看跌期權的價格 當前股價為30元 6個月后股價上漲25%，股價為37.5元 6個月后股價下跌20%，股價為24元 執(zhí)行價均為32.1元 6個月的無風險利率為2% 計算看漲期權的價格C_u=37.5-32.1=5.4 計算看漲期權的價格C_d=0 計算看漲期權價格的加權平均值C=(5.40.25+00.75)=0 計算看跌期權的價格P=32.1-0=32.1 半年后股價上漲的概率為0.25 半年后股價下跌的概率為0.75 計算看漲期權的價格加權平均值為1.35 計算看跌期權的價格為32.1
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