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根據(jù)這三個圖對投資組合的風(fēng)險-收益進(jìn)行分析 圖1為各項資產(chǎn)的期望收益率與風(fēng)險 圖2為有效邊界曲線 圖3為有效投資組合中財產(chǎn)分配比例，橫軸為不同的投資組合，縱軸表示每種資產(chǎn)的分配比例，每個顏色表示不同的資產(chǎn)
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2023 12/23 15:06
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你計劃投資100元（單一投資期內(nèi)）于期望收益率為13%，標(biāo)準(zhǔn)差為14%的風(fēng)險資產(chǎn)和收益率為4%的國庫券（無風(fēng)險資產(chǎn)）。C（1）為構(gòu)建期望收益率為8%的投資組合，你將投資風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)的比例分別是多少？（2）按照（1）所構(gòu)建的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（3）為構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)差為5%的投資組合，你將投資風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)的比例分別是多少？（4）給定初始投資為100元，期望收入為122元的投資組合由多少金額的風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)組成？（5）由該風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)形成的資本配置線的斜率是多少？?
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資產(chǎn)組合M的期望收益率為18%, 標(biāo)準(zhǔn)差為27.9%，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13%，標(biāo)準(zhǔn)差率為1.2，投資者張某和趙某決定將其個人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16%，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30％和70%。要求：(1）計算資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)差率；(2）判斷資產(chǎn)組合M和N哪個風(fēng)險更大？
(3）為實現(xiàn)期望的收益率，張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低
比例是多少？
(4）判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風(fēng)險，并說明理由。
說出詳細(xì)計算過程和答案
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資產(chǎn)組合M的期望收益率為18%, 標(biāo)準(zhǔn)離差為27.9%, 資產(chǎn)組合N的期望收益率為13%, 標(biāo)準(zhǔn)離差率為1.2 , 投資者張某和趙某決定將其個人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中， 張某期望的最低收益率為16%, 趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%。
要求：
(1)計算資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)離差率；
(2)判斷資產(chǎn)組合M和N哪個風(fēng)險更大；
(3)為實現(xiàn)期望的收益率。張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少？
(4)判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風(fēng)險， 并說明理由。
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19. 下列對于投資組合風(fēng)險和報酬表述不正確的是（ ）。
A.對于含有兩種證券的組合，投資機(jī)會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系
B.投資人不應(yīng)將資金投資于有效資產(chǎn)組合曲線以下的投資組合
C.當(dāng)存在無風(fēng)險資產(chǎn)并可按無風(fēng)險利率自由借貸時，投資人的風(fēng)險反感程度會影響最佳風(fēng)險資產(chǎn)組合的確定
D.在一個充分的投資組合下，一項資產(chǎn)的必要收益率高低取決于該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險大小
答案C，解析當(dāng)存在無風(fēng)險資產(chǎn)并可按無風(fēng)險利率自由借貸時，個人的投資行為分為兩個階段：先確定最佳風(fēng)險資產(chǎn)組合，后考慮無風(fēng)險資產(chǎn)和最佳風(fēng)險資產(chǎn)組合的理想組合，只有第二階段受投資人風(fēng)險反感程度的影響
還是不懂這解析
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資產(chǎn)組合M的期望收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)離差為27.9%，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13%，標(biāo)準(zhǔn)差率為1.2，投資者張某和趙某決定將其個人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16%，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%。
為實現(xiàn)期望的收益率。張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少？
判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風(fēng)險，并說明理由。 老師能解析一下這題嗎
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