問(wèn)題已解決

2023年1月5日E公司股價(jià)50元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看跌期權(quán)價(jià)格5元，每份看跌期權(quán)可賣(mài)出1股股票。看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為51元，3個(gè)月后的4月5日到期。某投資者2023年1月5日購(gòu)入1股E公司股票，同時(shí)買(mǎi)入1份看跌期權(quán)。若3月5日E公司支付了每股股利1元，4月5日E公司股價(jià)為48元，該投資者的凈損益是（　?。┰?。

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/09 21:47
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，這個(gè)題應(yīng)該選擇C，該投資組合為保護(hù)性看跌期權(quán)。由于特指了投資期間E公司支付了股利，投資者購(gòu)買(mǎi)股票可以分得股利收入，而且執(zhí)行價(jià)格X（51元）高于到期股價(jià)ST（48元），所以保護(hù)性看跌期權(quán)的到期凈收入=股利收入+max（ST，X）=1+51=52（元），投資者凈損益=52-（50+5）=-3（元）。
2024 02/09 21:49
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