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D買(mǎi)入看漲期權(quán)到期日價(jià)值=max（股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格，0），買(mǎi)入看漲期權(quán)凈損益=買(mǎi)入看漲期權(quán)到期日價(jià)值-期權(quán)價(jià)格，由此可知，選項(xiàng)A的說(shuō)法不正確，正確的說(shuō)法應(yīng)該是“到期日價(jià)值大于0”?！翱吹跈?quán)”也稱為“賣(mài)出期權(quán)”，“看漲期權(quán)”也稱為“買(mǎi)入期權(quán)”，因此期權(quán)名稱與解釋不一致，混淆概念。選項(xiàng)B的說(shuō)法不正確，正確的說(shuō)法應(yīng)該是：買(mǎi)入看跌期權(quán)，獲得在到期日或到期日之前按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格賣(mài)出某種資產(chǎn)的權(quán)利。或買(mǎi)入看漲期權(quán)，獲得在到期日或到期日之前按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格購(gòu)買(mǎi)某種資產(chǎn)的權(quán)利。“買(mǎi)入看漲期權(quán)”也稱“多頭看漲期權(quán)”，對(duì)于多頭看漲期權(quán)而言，最大凈損失為期權(quán)價(jià)格，而凈收益沒(méi)有上限，因此，選項(xiàng)C的說(shuō)法不正確?？疹^看漲期權(quán)凈損益=空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值+期權(quán)價(jià)格=期權(quán)價(jià)格-max（股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格，0），由于max（股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格，0）的最小值為0，因此，空頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價(jià)格，選項(xiàng)D的說(shuō)法正確。