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請(qǐng)問D如果改成 若投資組合的β值等于0，表明該組合沒有市場風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，不對(duì)，β=0，不一定代表無風(fēng)險(xiǎn)，還有可能是證券價(jià)格波動(dòng)與市場價(jià)格波動(dòng)無關(guān)，
2024 04/15 12:51
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請(qǐng)問一下，已知資產(chǎn)組合貝塔值和市場組合風(fēng)險(xiǎn)，為什么資產(chǎn)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等于貝塔平方*市場組合的方差
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某投資者做了某種資產(chǎn)的投資組合，經(jīng)過技術(shù)分析發(fā)現(xiàn)該組合的β系數(shù)等于1，這說明（ ）
A.該投資組合的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)完全被分散；
B.該投資組合應(yīng)該得到與資本市場相同的預(yù)期收益率；
C.該投資組合的必要報(bào)酬率應(yīng)比無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率高出1倍；
D.該投資組合的必要報(bào)酬率等于無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的1倍。
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21. 下列關(guān)于證券投資組合的說法中，正確的是（ ）
A、證券組合投資要求補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)只是市場風(fēng)險(xiǎn)，而不要求對(duì)可分散風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償
B、證券組合投資要求補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)只是可分散風(fēng)險(xiǎn)，而不要求對(duì)可分散風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償
C、證券組合投資要求補(bǔ)償全部市場風(fēng)險(xiǎn)和可分散風(fēng)險(xiǎn)
D、證券組合投資要求補(bǔ)償部分市場風(fēng)險(xiǎn)和可分散風(fēng)險(xiǎn)
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老師為什么市場組合貝塔值恒等于1
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資本市場線是由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合，機(jī)會(huì)集曲線的投資組合都是風(fēng)險(xiǎn)投資，沒有無風(fēng)險(xiǎn)投資是嗎？
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