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財管第3章，投資組合的方差怎么算
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您好，投資組合的方差=資產1的方差*資產1的權重的平方+2*資產1的標準差*資產1的權重*資產2的標準差*資產2的權重*二者相關系數(shù)+資產2的方差*資產2的權重的平方，這個就像(a+b)平方展開一樣（只是多了一個相關系數(shù)）
2024 08/19 15:27
84785034 
2024 08/19 16:14
為什么中間那個是標準差不是方差
廖君老師 
2024 08/19 16:19
您好，因為標準差直接反映了單個資產的風險，而方差則是標準差的平方，用于衡量數(shù)據點相對于平均數(shù)的離散程度。 在投資組合的分析中，風險通常通過標準差來衡量，因為它直接對應于可能的損失或收益的波動大小，能夠更準確地反映投資組合的風險狀況，包括單個資產的風險以及它們之間的相互作用?。我們記住公式就可以了，理論有點抽象，平時工作中也用不到。
84785034
2024 08/19 19:00
投資組合的標準差怎么算
廖君老師
2024 08/19 19:03
您好，這里全是標準差了
投資組合的標準差=【資產1的標準差*資產1的權重的平方+2*資產1的標準差*資產1的權重*資產2的標準差*資產2的權重*二者相關系數(shù)+資產2的標準差*資產2的權重的平方】^1/2
84785034
2024 08/20 09:16
可是標準差不是方差開平方嗎，這樣的話，方差開平方，就不是這個公司的標準差了吧
廖君老師
2024 08/20 09:18
您好，我們組合方差的計算公式里，沒有開平方呀
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