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、某項資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的協(xié)方差是10％，市場組合收益率的標準差為50％，那么如果整個市場組合的風(fēng)險收益率上升了5％，則該項資產(chǎn)風(fēng)險收益率將上升（ ）。 0.05 0.02 0.08 0.04老師請教這道題
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您好，0.02
計算該資產(chǎn)的β系數(shù)。β系數(shù)是衡量單項資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險對市場組合平均風(fēng)險影響程度的指標，
β=10%/(50%×50%)=0.4 。
計算該資產(chǎn)風(fēng)險收益率的增量。β系數(shù)的含義是某項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率與市場組合的風(fēng)險收益率的比值。因此，如果市場組合的風(fēng)險收益率上升5%，則該資產(chǎn)的β系數(shù)將上升 β×5%=0.4×5%=2%
2024 12/21 16:50
84785005 
2024 12/21 16:53
β=10%/(50%×50%)=0.4 。老師首先我不明白這個地方是利用哪個公式呢？
廖君老師 
2024 12/21 16:54
您好，是下圖這個公式
84785005
2024 12/21 16:57
老師那這個公式怎么講？我就公式這弄不明白了
廖君老師
2024 12/21 17:03
您好，這是2個不同的公式，上一個用到協(xié)方差，下一個是相關(guān)系數(shù)，這個接觸不多，老師講也是一些專業(yè)術(shù)語，就是公式?上的名詞
84785005
2024 12/21 17:10
也就是說求β有兩個公式一個您說的這個一個是我拍的這個是嗎？我這個用的不多是這個意思嗎
廖君老師
2024 12/21 17:10
您好，您這個用得也多，都要記，題已知哪個條件就用哪個
84785005
2024 12/21 17:12
好的，老師講課沒講那個協(xié)方差公式所以我不知道
廖君老師
2024 12/21 17:14
哦哦，這一章：2024年CPA財務(wù)管理第3章 價值評估基礎(chǔ)?
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