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A選項(xiàng)，證券市場線描述，不應(yīng)該是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能用吧，這個(gè)是不是應(yīng)該改為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)呢？
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A選項(xiàng)說的是有效投資組合，所以資本市場線與證券市場線都可以描述。
證券市場線即可以描述有效投資組合的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，也可以描述無效投資組合期望和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，資本市場線僅僅只可以描述有效投資組合的期望和報(bào)酬之間的關(guān)系。因此，對于有效的投資組合，其期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，既可以用資本市場線描述，也可以用證券市場線描述。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
2022 03/31 13:13
liys8812 
2022 03/31 14:11
老師，我的問題是，證券市場線可以描述非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎，資本資產(chǎn)定價(jià)模型一直說的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，并沒有說非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)不是包括系統(tǒng)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
注會會計(jì)老師 
2022 03/31 17:36
證券市場線不可以描述非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)是包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。但是β值只是衡量一項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槲覀冋J(rèn)為理性的投資人會通過組合來分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，所以證券市場線只研究的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
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