2015年中級經(jīng)濟(jì)師金融專業(yè)知識點預(yù)習(xí)：巴塞爾新資本協(xié)議

2015年中級經(jīng)濟(jì)師考試時間：11月7日，經(jīng)濟(jì)師考試報名集中在6-8月，2015年經(jīng)濟(jì)師備考已經(jīng)拉開帷幕，網(wǎng)校整理了中級經(jīng)濟(jì)師考試金融預(yù)習(xí)資料，供大家預(yù)習(xí)參考，祝大家夢想成真！

金融風(fēng)險管理的國際規(guī)則：“巴塞爾新資本協(xié)議”

巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在2004年6月通過并公布了《資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架》（簡稱“巴塞爾新資本協(xié)議”）。“巴塞爾新資本協(xié)議”的 核心在于全面提高商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平，準(zhǔn)確識別、計量和控制風(fēng)險。

1.“巴塞爾新資本協(xié)議”的目標(biāo)：五大目標(biāo)

（1）把評估 資本充足率的工作與銀行面對的主要風(fēng)險更緊密地聯(lián)系在一起，促進(jìn)銀行經(jīng)營的安全穩(wěn)健性；

（2）在充分強(qiáng)調(diào)銀行自己的 內(nèi)部風(fēng)險評估體系的基礎(chǔ)上，促進(jìn)各國銀行的公平競爭；

（3）激勵銀行提高 風(fēng)險計量與管理水平；

（4） 資本更為敏感地反映銀行頭寸和業(yè)務(wù)的風(fēng)險度；

（5）重點放在 國際活躍銀行，基本原則適用于所有銀行。

2.“巴塞爾新資本協(xié)議”的內(nèi)容：三大支柱

（1） 最低資本要求

最低資本充足率要達(dá)到8%，并將最低資本要求由涵蓋信用風(fēng)險擴(kuò)展到全面涵蓋 信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險。（信用風(fēng)險：標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級法。市場風(fēng)險：標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部模型法。操作風(fēng)險：基本指標(biāo)法、內(nèi)部測量法、標(biāo)準(zhǔn)法）

（2） 監(jiān)管方式與監(jiān)管重點

明確和強(qiáng)化了各國金融監(jiān)管當(dāng)局的三大職責(zé)：全面監(jiān)管銀行 資本充足狀況；培育銀行的內(nèi)部信用評估體系；加快制度化進(jìn)程。

監(jiān)管方法是現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查并用。

（3）市場約束

從公眾的角度看待銀行，對銀行提出 信息披露要求，信息披露的內(nèi)容包括資本結(jié)構(gòu)、資本充足率、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險等，使市場參與者更好地了解銀行的財物狀況和風(fēng)險管理狀況，從而能對銀行施以更為有效的外部監(jiān)督。

【例·多選題】“巴塞爾新資本協(xié)議”的內(nèi)容涉及（ ）。

A.最低資本充足率要達(dá)到8%

B.現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查并用

C.對銀行提出信息披露要求

D.培育銀行的內(nèi)部信用評估體系

E.對操作風(fēng)險的計量提出了標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

【答案】ABCD

【解析】從上述“巴塞爾新資本協(xié)議”的內(nèi)容的講解中可見ABCD全都包括，對市場風(fēng)險的計量提出了標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法，而不是操作風(fēng)險。因此正確答案為ABCD.

【例·單選題】“巴塞爾新資本協(xié)議”的最低資本要求，涵蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和（ ）。

A.匯率風(fēng)險

B.利率風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】D

【解析】本題考查“巴塞爾新資本協(xié)議”的最低資本要求的相關(guān)知識。“巴塞爾新資本協(xié)議”的最低資本要求是，最低資本充足率要達(dá)到8%，并將最低資本要求由涵蓋信用風(fēng)險拓展到全面涵蓋信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險。

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