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下列關于期權價值的表述中，錯誤的是（ ）。
【單選題】下列關于期權價值的表述中，錯誤的是（?。?/span>
A.對于看漲期權而言，隨著標的資產價格的上升，其價值也增加
B.看漲期權的執(zhí)行價格越高，其價值越小
C.對于美式期權來說，較長的到期時間不一定能增加看漲期權的價值
D.看漲期權價值與預期紅利大小呈反向變動
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【答案】
C
【解析】
對于美式期權來說，較長的到期時間能增加看漲期權的價值。到期日離現在越遠，發(fā)生不可預知事件的可能性越大，股價變動的范圍也越大。此外，隨著時間的延長，執(zhí)行價格的現值會減少，從而有利于看漲期權的持有人，能夠增加期權的價值。對于歐式期權來說，較長的時間不一定能增加期權價值。因為歐式期權只有在到期日才能行權，雖然較長的時間可以降低執(zhí)行價格的現值，但是并不增加執(zhí)行的機會。
以上為2019年注冊會計師《財務成本管理》科目練習題，建議大家看完問題先作答、再查看答案哦！
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