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PV（X）執(zhí)行價格的現(xiàn)值 可以用Xe-rct計算 也可以X/1+期利率 但是這兩種算法 算出來的數(shù)不太一樣 這樣計算出來的C0 也不太一樣 差了0.0幾 考試應該沒問題吧
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你好
這是不要緊的
差0.0幾很正常
2021 05/06 16:00
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老師。這個題的答案S+P=C+PV（X）
但是平價定理，不是看漲期權-看跌期權=標的資產價+執(zhí)行價格的現(xiàn)值嗎
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注會財管，第6章。
老師好，請問這道題C選項的表述，應該是〔執(zhí)行價值〕與期權價格的差額吧？（X－S）－b。題下面自帶的配圖也寫了，〔執(zhí)行價格是X〕，執(zhí)行價值為實質該是〔X－S〕吧。我覺得C選項表述不嚴謹，考試遇到要不要選？
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981X是怎么計算出來的呢？
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老師，無風險利率的下降或上升的是Sd/（1+r）或Su/（1+r）,不是我們在算執(zhí)行價中的X/（1+r）
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為啥只有執(zhí)行價格X需要折現(xiàn)，其他三項為啥不折現(xiàn)？
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