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注會財管，第6章。 老師好，請問這道題C選項的表述，應(yīng)該是〔執(zhí)行價值〕與期權(quán)價格的差額吧？（X－S）－b。題下面自帶的配圖也寫了，〔執(zhí)行價格是X〕，執(zhí)行價值為實質(zhì)該是〔X－S〕吧。我覺得C選項表述不嚴謹，考試遇到要不要選？
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您好，選的，這里說的最大值，如果只說凈損益就是您的理解
多頭看跌期權(quán)到期日價值＝MAX（執(zhí)行價格－股票市價，0）
多頭看跌期權(quán)凈損益＝多頭看跌期權(quán)到期日價值－期權(quán)價格
2024 07/31 05:38
84784960 
2024 07/31 06:52
您說的那個MAX的公式我不是學(xué)的那個。X－S－b這個公式還是成立吧？在這個C選項上，〔凈收益最大值〕是說S=0嗎？所以才是〔X－b〕（執(zhí)行價格－買期權(quán)的錢）
84784960
2024 07/31 06:59
比如我50塊買的多頭看跌期權(quán)，執(zhí)行價格1000，市場價值跌到0了?！矁魮p益還是X－S－b〕，但其實S=0，〔凈損益也就等于X－b了〕是這樣吧？
廖君老師 
2024 07/31 07:05
您好，1.是的，?〔凈收益最大值〕是S=0（執(zhí)行價格－買期權(quán)的錢）
2.是的，是這么理解的
84784960
2024 07/31 07:07
明白了，謝謝老師指點
廖君老師
2024 07/31 07:11
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您生活順意~ ? ? 考試順利~ ? ??
? ? ?
希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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