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整個(gè)市場(chǎng)報(bào)酬率Rm與無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率Rf的相關(guān)系數(shù)為0，相關(guān)系數(shù)corr(Ri，Rm)=cov（Ri，Rm）/(@i*@m),從公式來看，相關(guān)系數(shù)為0呢？

84785025| 提問時(shí)間：2022 01/24 19:29
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陳微老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,資產(chǎn)評(píng)估師,CMA,初級(jí)會(huì)計(jì)師
首先結(jié)論是: 無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0 無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率Rf與市場(chǎng)報(bào)酬率Rm的相關(guān)系數(shù)，由于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)是沒有風(fēng)險(xiǎn)的，而相關(guān)系數(shù)是與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的指標(biāo)，兩者是不相關(guān)的，所以，相關(guān)系數(shù)=0。
2022 01/24 19:55
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