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假設(shè) A 證券的期望報(bào)酬率為 10%,標(biāo)準(zhǔn)差為 12%。B 證券的期望報(bào)酬率是 18%,標(biāo)準(zhǔn)差是 20%。假設(shè)等比例投資于兩種證券各 50%,兩種證券的相關(guān)系數(shù)為 0.2,那么該組合的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差是多少?

84785021| 提问时间:2023 03/04 12:54
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职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué),你好 1.期望收益=10%*50%? 18%*50%=14% 2.標(biāo)準(zhǔn)差=[(50%*12%)2? (50%*20%)2? 50%*12%*50%*20%*0.2]平方根
2023 03/04 13:04
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