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求指點(diǎn)下這個(gè)題, 假設(shè)A證券的預(yù)期報(bào)酬率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差為12%,B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25,若各投資50%,則投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差分別為(? ? ?)。 A.1.66% B.1.58% C.12.88% D.13.79%

84785011| 提问时间:2024 03/15 15:04
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apple老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,我給你解答,計(jì)算起來有點(diǎn)復(fù)雜
2024 03/15 15:11
84785011
2024 03/15 15:14
麻煩老師方便的話,給個(gè)計(jì)算過程,謝謝了
apple老師
2024 03/15 15:21
同學(xué)你好, 計(jì)算組合的方差=a^2%2bb^2%2b2ab*相關(guān)系數(shù) 組合的方差=(12%*50%)^2%2b(18%*50%)^2%2b2*(12%*50%)*(18%*50%)*0.25=0.0144 組合的標(biāo)準(zhǔn)差=0.0144^1/2=12%
apple老師
2024 03/15 15:29
同學(xué)你好,不好意思啊,剛才電話中,居然沒有答案,可能是算錯(cuò)了,我再重新檢查一下,看哪里出錯(cuò)了,
apple老師
2024 03/15 15:37
同學(xué)你好, 計(jì)算組合的方差=a^2%2bb^2%2b2ab*相關(guān)系數(shù) 組合的方差=(12%*50%)^2%2b(20%*50%)^2%2b2*(12%*50%)*(20%*50%)*0.25=0.0166 組合的標(biāo)準(zhǔn)差=0.0166^1/2=12.88% 因此,答案是AC
apple老師
2024 03/15 15:38
同學(xué)你好,真是抱歉,讓你久等了,公式?jīng)]錯(cuò),是數(shù)據(jù)看錯(cuò)了,
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