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問題已解決
老師，這道題一個也不會算，協(xié)方差是什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，請稍等一下，稍后給你具體解析
2024 03/30 15:02
沈潔老師 
2024 03/30 15:17
你好，具體解析如下：
該股票的報酬率與市場組合報酬率之間的協(xié)方差=相關系數(shù)*某股票報酬率的標準差*市場組合報酬率的標準差
0.192=相關系數(shù)*0.8*0.4，求出相關系數(shù)=0.6
β系數(shù)=協(xié)方差/市場組合方差=0.192/0.4*0.4=1.2（不好意思 ，0.4的平方打不出來）
希望可以幫助你，謝謝
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