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老師好， （4）問，套利時，直接按7元買入一份看漲期權，然后再按7.95得價值賣掉，不就套利0.95了么？ 為什么還要加上這么復雜的賣空0.5143股股票，買入無風險債券22.91 元，這樣操作呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
套利，是指無風險套利。
你直接買看漲期權，如果股票跌了，你還行權嗎？
單賣期權是有風險的，不叫套利。
2024 07/02 23:36
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想問下第三問。建立一個套利組合的概念，如果看漲期權目前價格高于期權價值，借入22.69元，買入0.5143股票，相當于出售1份看漲期權，套利金額期權價格和價值的差。是這個意思？
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財管賈老師，期權價值評估一章。
1、復制原理，是構(gòu)建一個借款+購買股票的投資組合，使組合的收入等于期權收入，投資組合的構(gòu)建成本，即是期權的價值。這里有一點不理解，構(gòu)建一個純粹利用自有資金購買股票的單項投資，不是也可以實現(xiàn)，為什么一定要有借款？
2、關于套利，當看漲期權市價高于了價值，是賣出期權的同時，又買入股票。這里賣出不就實現(xiàn)了套利？為什么還要同時買入股票? 能否舉一個實例，有具體化的數(shù)字，幫助理解。
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老師，這道題的第1問拋補性看漲期權的組合買入一股股票并出售一份看漲期權這里是指投資方還需要買入一份看漲期權對嗎
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老師請問為什么是拋補性看漲期權
拋補性看漲不是買入一股股票 賣出看張期權嗎
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假設甲公司的股票現(xiàn)在的市價為20元。有1份以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為21元，到期時間是1年。1年以后股價有兩種可能:上升40%，或者下降30%。無風險報酬率為每年4%。擬利用復制原理，建立一個投資組合，包括購進適量的股票以及借入必要的款項，使得該組合1年后的價值與購進該看漲期權相等。要求:問(3)期權的價值為多少?(4)若期權價格為4元，建立一個套利組合。(5)若期權價格為3元，建立一個套利組合。
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