[摘要]如何確定合適的外商投資規(guī)模以滿足我國預(yù)定的經(jīng)濟(jì)增長的需要，是保證我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的前提條件。本文利用經(jīng)濟(jì)控制論原理，GDP為參數(shù)，得出了相關(guān)結(jié)論和建議。

　　[關(guān)鍵詞]投資規(guī)模；GDP；控制模型

　　我國自1983年開始大規(guī)模引進(jìn)外商直接投資（FDI），從此，我國FDI總量便以每年47.8％的增長率高速增長。至1995年，F(xiàn)DI已占當(dāng)年利用外資總額的70％以上，占當(dāng)年固定資產(chǎn)投資的20％，F(xiàn)DI累計(jì)總量已占GDP的19.49％，至1996年，我國已成為世界第二大外資輸入國。隨著FDI的大量涌入和累積，它對(duì)我國國民經(jīng)濟(jì)的重要性與日俱增。但同時(shí)，我們還應(yīng)該注意到它對(duì)我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來了諸多不利影響。例如，由于我國產(chǎn)權(quán)交易不規(guī)范，外商對(duì)國有企業(yè)的大量購并導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失嚴(yán)重；外商大量購并國有企業(yè)，外資過分滲透，不利于我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化等一系列問題。因此適度引用外商直接投資，確定外商直接投資規(guī)模就很重要。下面筆者建立輸入變量為外商直接投資累計(jì)量，輸出變量為當(dāng)年GDP的控制模型，通過控制外商直接投資規(guī)模達(dá)到合理的GDP.

　　一、變量的選取

　　外資企業(yè)具有內(nèi)資企業(yè)所缺乏的品牌優(yōu)勢、信息優(yōu)勢、融資優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和管理優(yōu)勢，其中的技術(shù)和管理優(yōu)勢更遠(yuǎn)勝于內(nèi)資企業(yè)。它直接帶來了社會(huì)需求創(chuàng)新效應(yīng)、人力資源創(chuàng)新效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新效應(yīng)和技術(shù)創(chuàng)新效應(yīng)，并通過對(duì)國內(nèi)企業(yè)的示范作用，間接地促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改善和勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高，最終帶動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)水平的實(shí)質(zhì)性提高和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的進(jìn)步。因?yàn)檫@些非貨幣化因素使得外資具有比內(nèi)資更高的生產(chǎn)效率，因此外資和內(nèi)資是不同的兩種生產(chǎn)要素，不能混為一談。鑒于此，我們?cè)诳疾旖?jīng)濟(jì)增長時(shí)選取變量為：內(nèi)資總量Kd，外資總量Kf，社會(huì)勞動(dòng)者總數(shù)L.其中狀態(tài)變量為內(nèi)資總量Kd的前期值，社會(huì)勞動(dòng)者總數(shù)的前期值；輸入變量為外資總量Kf；輸出變量為當(dāng)年GDP.

　　二、狀態(tài)方程的確定

　　為確定地描述系統(tǒng)運(yùn)行狀況的狀態(tài)方程，我們根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)，選取樣本區(qū)間為1983年－1995年，其中各變量的原始數(shù)據(jù)來自于歷年的《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》和《國際金融統(tǒng)計(jì)年鑒》。采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的OLS法，估計(jì)出如下的一組方程：

　　Yt＝0.12Kdt＋0.28Lt＋0.98Kft－9226

　�。�1.42）（1.72）（1.90）（－1.56）

　　D.W＝1.17　　 R2＝0.991　　 F＝916

　　Kdt＝1.174Yt＋0.804Kdt－1－1602

　　（6026）（15.01）（－7.47）

　　D.W＝1.28　 R2＝0.9998F＝26549

　　Lt＝0.950Lt－1＋4034

　�。�71.03）�。�5.51）

　　D.W＝2.5　 R2＝0.9978　 F＝5045

　　顯然，上述方程的各系數(shù)與實(shí)際經(jīng)濟(jì)意義基本相符，統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)也基本過關(guān)。因此用它來描述經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程是比較合理的。

　　設(shè)狀態(tài)變量 x1（k）＝ Kdt－1，x2（k）＝Lt－1，輸入變量

　　u1（k）＝kf1，u2（k）＝1，則方程可化為狀態(tài)方程如下：

　　X1（k＋1）　　 X1（k）　　u1（k）

　　X2（k＋1）＝A　X2（k）＋B u2（k）

　　y（k）＝C X1（k）＋D u1（k）

　　X2（k）　　u2（k）

　　其中　A＝0.963 0.374　　　　B＝1.339�。�12930.46

　　0　　 0.95　　　　　　0　　　　4034

　　C＝（0.112 0.310）　　D＝（1.141 －9646.27）

　　此即以U（k）為控制變量，以X（k）為狀態(tài)變量，以Y（k）為輸出變量的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)方程。

　　三、系統(tǒng)穩(wěn)定性討論

　　為了討論系統(tǒng)的穩(wěn)定性，就要求矩陣A的特征多項(xiàng)式的特征根：

　　det（λl－A）＝λ－0.963　　 －0.374

　　0　　　　λ－0.95 ＝（λ－0.963）（λ－0.95）＝0

　　由此解得λ1＝0.963，λ2＝0.95，因λ1、λ2的絕對(duì)值都小于1，所以二階系統(tǒng)是漸進(jìn)穩(wěn)定的。

　　四、系統(tǒng)能控性和能觀測性討論

　　因?yàn)榫仃嘇的行列式0.963　 0.374 ＝0.91≠0，所以系統(tǒng)能達(dá)性與能控性，能觀測性和能決定性等價(jià)。

　　0　　　 0.95首先討論系統(tǒng)的能達(dá)性。能達(dá)性矩陣：PN＝[B，AB].因?yàn)閞ank（PN）不小于rank（B）且大于N（N為2），而B的行列式1.339　 －12930.46≠0，B滿秩，rank（B）＝2.所以2≤rank（PN）≤2，rank（PN）＝2，PN滿　　　　　 0　　　　 4034秩，所以系統(tǒng)完全能達(dá)。

　　其次討論系統(tǒng)的能觀測性。能觀測性矩陣：QN＝C＝0.112　0.310 ， QN＝－0.274≠0，所以

　　CA 0.104　0.326

　　rank（QN）＝2，滿秩，所以系統(tǒng)完全能觀測。

　　五、建立最優(yōu)控制模式及求解

　　在建立了系統(tǒng)的狀態(tài)方程和輸出方程，檢驗(yàn)了系統(tǒng)的穩(wěn)定性、能控性、能觀測性之后，還需要為系統(tǒng)控制確定目標(biāo)函數(shù)。本文所要解決的問題是尋求適當(dāng)?shù)耐馍讨苯油顿Y規(guī)模來保證經(jīng)濟(jì)適度增長。這里我們不妨設(shè)理想的GDP值為GDP*，這樣我們可以建立一個(gè)線性二次型的目標(biāo)函數(shù)：

　　T JT＝∑[GDP－GDP*]2 t＝1

　　使目標(biāo)函數(shù)JT取最小值，即是目標(biāo)期[1，T]內(nèi)各年的GDP與其各自的理想值的離差平方和最小。

　　下面看一下系統(tǒng)是否是輸出能控的，在上面系統(tǒng)能控性的討論中證明系統(tǒng)是能控的，且1×2矩陣C的秩是1，則系統(tǒng)也是輸出能控的，即系統(tǒng)可以在任何初始狀態(tài)下，通過調(diào)整控制變量，使輸出變量在某一時(shí)刻達(dá)到目標(biāo)值。

　　考慮最優(yōu)控制問題：

　　minJT＝∑[Yt－Yt*]2 t＝1 X（t＋1）＝AX（t）＋BU（t）

　　Yt＝CX（t）＋DU（t）

　　我們用動(dòng)態(tài)規(guī)劃法求解最優(yōu)控制。按動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法，先考察最后一期

　　由極大值定理：J*T＝min（CX（T）＋DU（T*））2 *────（CX（T）＋DU（T）－Yt*）2＝0 *U（T）

　　得到DU*（T）＝Y(jié)*（T）－CX（T），依次類推，得到DU*（T－1）＝Y(jié)*（T－1）－CX（T－1）

　　DU*（T－2）＝Y(jié)*（T－2）－CX（T－2）

　　…………………………

　　DU*（1）＝Y(jié)*（1）－CX（1）

　　而X（t）z＝AX（t－1）1＋ BU（t－1），所以可以得到一組最優(yōu)控制解，U*（1）， U*（2），U*（3），…… U*（T），使目標(biāo)函數(shù)值最小。

　　六、政策評(píng)價(jià)與政策建議

　　利用上述的最優(yōu)控制求解模型，假設(shè)經(jīng)濟(jì)年平均增長率為10％，分別得到1996年。1997年和1998年的最優(yōu)FDI總量為3123.12億元、3818.17億元和4661.57億元（1996年、1997年1998年的實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長率都低于10％，因而最優(yōu)的FDI總量還要小），而實(shí)際這3年的FDI總量為4943.41億元、6068.72億元和7232.74億元，明顯高于最優(yōu)量，表明我國在過去這3年引用FDI的規(guī)模過大了。這也與實(shí)際情況是相符的。

　　改革開放以來巨額外資的流入確實(shí)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)的各個(gè)方面都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，為我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，并且在世界上因?yàn)橥赓Y引人而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的國家的例子不勝枚舉，因此我國在過去幾年引進(jìn)外資方面確實(shí)有點(diǎn)過急了，步子過大了，特別象有些地方把引進(jìn)外資的多少作為領(lǐng)導(dǎo)者政績的主要表現(xiàn)，而無視引進(jìn)外資的質(zhì)量。這對(duì)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了強(qiáng)烈的負(fù)效應(yīng)，例如通貨膨脹壓力加大、國有資產(chǎn)流失嚴(yán)重、個(gè)別行業(yè)對(duì)國企造成嚴(yán)重沖擊等。這就要求我們?cè)诮窈蟮耐赓Y工作中，重點(diǎn)應(yīng)放在提高引進(jìn)質(zhì)量上，并且對(duì)現(xiàn)有的外資規(guī)模要進(jìn)行合理控制，現(xiàn)提出幾點(diǎn)建議以供參考：

　　1.從流量入手，對(duì)FDI實(shí)行直接管理，適當(dāng)壓縮引資規(guī)模。對(duì)一些關(guān)系到國計(jì)民生或不適于對(duì)外開放的項(xiàng)目堅(jiān)決不開放，對(duì)一些低技術(shù)、低層次項(xiàng)目要堅(jiān)決杜絕。

　　2.從現(xiàn)有FDI企業(yè)的運(yùn)營入手，實(shí)行間解管理。完善稅制，強(qiáng)化外資企業(yè)的出口導(dǎo)向方針，根據(jù)外資法和合同法對(duì)現(xiàn)有外資進(jìn)行監(jiān)管，凡不符合規(guī)定者進(jìn)行處理。

　　3.優(yōu)化國內(nèi)生產(chǎn)要素，減少經(jīng)濟(jì)增長對(duì)外資的依賴，提高內(nèi)資和勞動(dòng)力的生產(chǎn)效率，保證既定經(jīng)濟(jì)增長率不變的前提下，減少FDI的規(guī)模。

　　上述三個(gè)方法各有利弊。直接管理收效快，但最僵硬，適合作為短期的政策工具；間接管理比較靈活，但收效慢，適合作為中期的政策工具；優(yōu)化國內(nèi)生產(chǎn)要素是外資管理最終的歸宿，但卻是一項(xiàng)長期工作，只能作為長期的政策。因此只有把這三方面有機(jī)地結(jié)合起來，才能收到最好的效果。