免費問答

您好 相關(guān)系數(shù)為0的兩項資產(chǎn)，其組合的風(fēng)險分散化效應(yīng)會更強。這是因為當(dāng)兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0時，它們之間的變動不存在線性關(guān)系，因此，當(dāng)一項資產(chǎn)的價格下跌時，另一項資產(chǎn)的價格可能上漲，從而在投資組合中抵消部分風(fēng)險。 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是衡量投資組合風(fēng)險的一個指標(biāo)，標(biāo)準(zhǔn)差越低，說明投資組合的風(fēng)險越小。當(dāng)投資組合中包含兩項相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)時，由于它們之間的變動不存在線性關(guān)系，因此，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差會低于單項資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差。 總之，相關(guān)系數(shù)為0的兩項資產(chǎn)組合后，可以分散風(fēng)險，從而降低投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。