問(wèn)題已解決

你好，老師。請(qǐng)解釋對(duì)這句話(huà)的理解。相關(guān)系數(shù)越小，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越強(qiáng)，本題的相關(guān)系數(shù)接近于零，因此，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低單項(xiàng)資產(chǎn)（甲證券）的最低標(biāo)準(zhǔn)差。我是不是可以認(rèn)為當(dāng)相關(guān)系數(shù)是負(fù)相關(guān)，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低單項(xiàng)資產(chǎn)（甲證券）的最低標(biāo)準(zhǔn)差，當(dāng)相關(guān)系數(shù)是正相關(guān)但小于1，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差一定介于投資組合最低單項(xiàng)資產(chǎn)和最高單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差之間？謝謝老師。

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/03 18:23
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí),組合的風(fēng)險(xiǎn)等于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值,相關(guān)系數(shù)越小,分散風(fēng)險(xiǎn)的效果越好,風(fēng)險(xiǎn)越小,所以當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1大于-1時(shí),證券資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差小于組合中各資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值
2023 06/03 18:40
薛薛老師
2023 06/03 18:44
相關(guān)系數(shù)接近于零,機(jī)會(huì)集存在向左凸出的現(xiàn)象,即有風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng),此時(shí)最小方差組合點(diǎn)對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差低于單項(xiàng)資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差。
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