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問(wèn)題已解決
為什么說(shuō)相關(guān)系數(shù)接近于零投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低單項(xiàng)資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差
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你好，兩個(gè)證券的相關(guān)系數(shù)接近于0，說(shuō)明構(gòu)建投資組合可以分散任何一個(gè)證券一部分的風(fēng)險(xiǎn)，因此的不管是哪個(gè)證券，只要加入另一個(gè)證券進(jìn)來(lái)，那么風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)降低，因此組合的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比任何一個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)都要小，即投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差都會(huì)比任何一個(gè)證券的標(biāo)準(zhǔn)差小，即比最小標(biāo)準(zhǔn)差的那個(gè)證券也要小
2023 06/15 15:52
84785022 
2023 06/15 15:55
如果相關(guān)系數(shù)不接近于0呢， 如果等于0.8呢，最小標(biāo)準(zhǔn)差是不是仍然比最小的那個(gè)小
羅雯老師 
2023 06/15 16:05
不接近o就不一定了。
84785022
2023 06/15 16:05
為什么是以0為界限來(lái)判定呢
羅雯老師
2023 06/15 16:08
相關(guān)系數(shù)介于區(qū)間[-1，1]內(nèi)。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1，表示完全負(fù)相關(guān)，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的報(bào)酬率變化方向和變化幅度完全相反。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為+1時(shí)，表示完全正相關(guān)，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度完全相同。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，表示不相關(guān)。所以是以o來(lái)判定
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